ПАММ vs СМЕ

29.12.2016

Ну что мы все ходим вокруг да около, пора уже брать быка за рога, медведя за уши. Ведь что обычно в околотрейдерской среде спрашивают у трейдера когда он начинает соловьем заливаться о том какой он крутой, как он все знает и как у него все хорошо? Ну, вспомнили? Правильно: «Стейт покажи». Нет, конечно, как говаривал незабвенный Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей: «При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары...» Ну мы ни при каких обстоятельствах доллары печатать уж точно не будем, разве что зарабатывать. Но исключительно трейдингом. А вот насчет напечатать (нарисовать) стейтмент при современном развитии фотошопа не только на западе, но и повсеместно, это да. И мне понятен скептицизм завсегдатаев форумов по этому поводу. Поэтому мы всю эту музыку увяжем с ресурсом, на котором она (музыка) вся разложена по полочкам. Дело в том, что у меня есть ПАММ счет и ему семь месяцев. Можно конечно сказать, что о результатах работы следует начинать говорить только через год. Можно и нужно и будем говорить. Просто сегодня момент такой – канун нового 2017 года и соответственно завершение 2016 года. И как то пропустить такое событие, такой рубеж, можно даже сказать Рубикон, ну никак нельзя. Ну и естественно для того, чтобы говорить/писАть «Делай как я», а не только «как я говорю», нужно результаты этого «делания» предъявить. Что я и делаю. Все в открытом доступе. 

Итак,Vladimir_R, ПАММ счет №6376   https://privatefx.com/ratings_pamms

Итоги работы за 2016 год. 

07.01.2017

Текущий результат после 01-й недели.

Трендиана. 01-я неделя.

Читатель, прошу прощения. Как это зачастую бывает в жизни, работаем с колес. Не то чтобы абсолютно нет времени, но его нехватка ощущается постоянно. Причем, как это ни странно, так было всегда. Хотя, конечно, нужно сделать «поправку на ветер». В том плане, что хроническую нехватку времени для работы можно дополнить периодическим простым нежеланием работать. Кто не знает что это такое или хочет сказать, что у него такого не бывает, пусть бросит в меня камень. Только сначала скажите, ну чтобы я успел спрятаться :) Потому как человек, будь он хоть семи пядей во лбу, хоть какой «глыбой и матерым человечищем», обязательно испытывает вот такие моменты в своей жизни, когда ни за какие коврижки не возьмет в руки перо (карандаш, ручку, «клаву») и не положит перед собой чистый как первый снег лист бумаги (откроет вордовский документ). Причина? Да какая угодно. Не будем даже разбирать это, так как у каждого таких причин наберется сколь угодно много. А вот победить это нежелание, заставить себя, преодолеть соблазны, это да.

Наверное, по большому счету нужно было сначала все подробненько расписать. Что откуда берется и куда затем девается. Что такое в нашем понимании тренд, что такое коридор, что такое вершина, что такое дно, что такое уровень. Как не перепутать BUY & SELL. Когда открываться, когда закрываться, когда на заборе сидеть, когда пиво пить и тд и тд и пр. Но не все в этой жизни получается так как хочется. Так что в том числе и поэтому в плавное течение теоретической мысли мы будем вставлять практику. Вот просто брать и вставлять. Ни с чего. Может быть это будет на постоянной основе. Например, как это обычно бывает, в выходные дни. То есть, когда обычные граждане отдыхают после трудов праведных, мы опять будем работать. Может быть и по каким то иным причинам, к каким то круглым датам или по завершению каких либо особых событий (например, к юбилею Теории Доу или «Как я провел лето в деревне»). 

В очередной раз подчеркнем, что предоставляемые в данном блоге стейты, графики, результаты работы и пр. имеют целью лишь иллюстрацию подаваемого материала. И никоим образом не должны восприниматься в качестве торговых сигналов или руководства к действиям на рынке. Потому что такое восприятие чревато определенными последствиями. Как вы понимаете достаточно негативными.

 Тем не менее,  в отличие от толстых учебников (что в принципе ясно и понятно) все они не “одна тысяча девятьсот забытого года”, а свеженькие, прям таки с пылу с жару, еще и остыть то не успели. Никаких утверждений и уверений, мол вот только так и надо «трейдить», «идите за мной, я приведу Вас к Граалю», «делай как я» или же «делай как я говорю» не последует.  

И все таки, кто хочет увидеть - увидит, кто хочет услышать - услышит.

Как я писАл ранее я буду вести торговлю по двум счетам: ПАММ и Комбайн ТСТ. Торговля одним инструментом – нефть WTI (CL). Сделки будут открываться в таком порядке – сначала на ТСТ (там практически биржевые котировки, по размещению и по времени исполнения), а потом на ПАММ. Результаты торговли могут совпадать, а могут и нет. Так как при наличии одинакового входа, выход может существенно отличаться.

Отчеты по ПАММ и торговые планы – еженедельные. Разбор полетов (паче чаяние такое случится) будет проводиться на Комбайне (в простонародье – комб). Что собственно мы сейчас и начнем делать.

Начнем с того, что 29 декабря 2016 года я купил Комбайн (комб) на ТСТ. Как и почему это сделано, с чего вообще все началось. Где и как это правильно делать – все это подлежит отдельному повествованию. Началось все это не сегодня, не вчера и даже не 29 декабря. А гораздо раньше. И об этом мы достаточно подробно расскажем. Но не сейчас. Сейчас мы выложим результаты работы за прошедшую неделю. Это своеобразный стейт или как говорят в ТСТ – стата. И после этого – результаты трех сделок, которые были проведены на этой первой неделе нового, 2017 года.

Фьючерсный контракт на нефть марки Light Sweet (CLG17)_03.01.2017

Фьючерсный контракт на нефть марки Light Sweet (CLG17)_05.01.2017

Торговый план на 09.01.2017 - 13.01.2017

Нефть выросла к отметке 55.24, но снова утратила повышающий импульс. Дальнейшее восстановление выглядит неубедительным, однако до тех пор, пока цены находятся выше поддержки 49.95, сценарий по нефти остается бычьим. В случае продолжения ралли следующей целью станет уровень Фибоначчи R38.2% на 57.25. В противоположном направлении, прорыв ниже отметки 49.95 станет ранним сигналом разворота и отправит цены в сторону поддержки 42.20.

Текущий результат после 02-й недели.

«Пуганая ворона» & «крутой перец»

 

Я торгую достаточно давно и все это время до работы в проекте АУ не только сам был уверен, но и это было повсеместно принято, что доход 5% в месяц – это очень хороший доход. Все потенциальные инвесторы, будь то персоналии или представители различных ПРОП-проектов о большем и не мечтали. Вполне обоснованно бралась обобщенная формула, с которой соглашались все участники процесса (трейдеры, инвесторы, управляющие партнеры): предполагаемый доход равен предполагаемому риску. Начав работать по проекту АУ (с потенциальным получением ПАММ счета в Прайвите) я с удивлением столкнулся с требованием получения минимального дохода 15% в месяц. При этом никто даже и не упоминал о риске потерь в те же самые 15%. До начала работы по проекту в АУ у меня и мысли не было не выставлять стопы (я называю такую торговлю «безбашенной»), так как я точно знаю, что если трейдер не выставляет стоп-лосс, вместо него это сделает рынок, а вернее «Коля-маржовый». В этом случае в залоге оказывается весь депо трейдера.

Я торгую исключительно нефть (в некоторых проектах – CFD) и это предопределяет торговлю интрадей и обязательное закрытие позиций на клиринг. Кроме того выставляется жесткое требование – 5% прибыли и не более 5% убытков на 10-ти торговых днях в месяц. При этом устанавливается дневной лимит потерь (примерно 1.5% от депо). Все параметры отслеживаются риск-менеджером, нарушения жестко пресекаются. То есть, стопы можешь не ставить, но превысив дневной лимит потерь, теряешь доступ к торговле.

Условия драконовские, но в конечном итоге они оправданы. Начав работать на ПАММ счете я сразу понял, что достичь результатов 15% в месяц будет непросто. Я не собирался (и не собираюсь в дальнейшем) «жахать» всем депо с умопомрачительными рисками, но отношение к рискам (вернее к выставлению стоп-лоссов) пришлось изменить. Это стали так называемые «визуальные» стоп-лоссы. Если бы я их совсем не применял, то в моем стейте не было бы зафиксенных убытков. А они есть :) И все они находятся в районе 10%. Но в моей оферте зафиксирован «плавающий» убыток 31.29%, а значит «не все в порядке в королевстве датском».

Таким образом, моя торговля, основанная на одной и той же ТС, ведется двумя способами (я назвал их «пуганая ворона» и «крутой перец» :)) Думается читатель сам определит где применяется тот или иной способ. Честно говоря, с начала нового года я уже хотел полностью перейти к «пуганой вороне». Но потом решил немного подождать. Дождался, на пятый торговый день в новом году. То есть на комбе отработал по «пуганой вороне» (стоп-лоссы и все дела), а на ПАММе – по «крутому перцу» (визуальный стоп-лосс). Результат как говорится на лице.

Итак, с понедельника начинаю работать так, как я работаю на Комбайне. В принципе для этого я его и покупал (вернее, в первую очередь для этого). Лично меня это дисциплинирует. 15% в месяц прибыли? Ну это вряд ли. Но никаких «пересиживаний» уж точно не будет. Торговля на комбе и ПАММ счете еще больше синхронизируется. Может кого то из моих потенциальных инвесторов это насторожит (в плане отсутствия прибылей в 15% в месяц), но лично для меня стабильная работа уже важнее, чем шаткие возможности сорвать большой куш (без «жахания» это невозможно).

Результаты? Уверен – будут. Позитивные!

Трендиана. 02-я неделя.

Завершилась вторая неделя работы в новом году и разница в стилях «пуганая ворона» и «крутой перец» проявилась в полной мере. Ниже представим результаты работы за неделю на ПАММ и на комбе и проведем разбор полетов только на одном торговом дне – 12 января.

Напомним читателю, что торговля ведется «синхронно», то есть открытие позиций происходило практически одновременно, а вот закрытие... По условиям работы на Комбайне необходимо обязательно выставление стоп-лосса, причем он достаточно короткий (в данном конкретном случае стоп выставлен в 25 тиков). При работе на ПАММе – стоп-лосс «визуальный» (в данном случае 10-15% от размера депо). Такие стопы применялись мною в ходе торговли на ПАММ на протяжении всего 2016 года. Результативно применялись. Но несколько раз пришлось серьезно понервничать. В основе такого подхода лежат не только технические методы, но и фундаментальный фон на рынке. То есть, если фундамент говорит о покупках, то можно и «крутого перца» наверх включить и подержать позицию. По крайней мере перенести через ночь.

Фьючерсный контракт на нефть марки Light Sweet (CLG17)_12.01.2017

Краткое содержание происходящих событий. Позиция по обоим проектам открыты на прорыве наверх уровня входа 53.22 в т.1. На комбе выставлен стоп-лосс 53.07. На ПАММ стоп – визуальный (10-15% от депо). Уровень входа явно невразумительный и это должно было насторожить с самого начала. Прорыв оказался ложным, первая свеча закрылась ниже уровня входа и уже надо было закрываться. На второй свече в т.2 сработал стоп-лосс на комбе. Позиция на ПАММ была оставлена на ночь, так как фундаментальный фон по нефти 12 января был позитивным. Расчет на то, что в пятницу ситуация улучшится не оправдался. К тому времени ухудшилась также и техническая картина. В преддверии длинных выходных в США пришлось на закрытии дня (и недели) в т.3 фиксить убытки.

Врезка. TC «T_DAY_®» 

Как говорил один известный трейдер: «Торговая система хороша для того, у кого она есть. И плохо тому, у кого ее не окажется в нужное время» :) Вряд ли что то можно добавить к этому, а уж изменить тем более. Емко, точно, с чувством, с толком, с расстановкой. Естественно предположить, что такая торговая система у нашего трейдера имеется. Откуда она взялась, как создавалась, сколько пота и условной крови пролито, сколько бессонных ночей проведено, сколько критических слов и стрел от «доброжелателей» отражено. Об этом не знает никто, кроме самого трейдера. Но сейчас мы не будем  говорить обо всем этом, так как это предмет отдельного разговора. Сейчас мы в стиле мистера Фикса на вопрос: «У вас есть торговая система, мистер трейдер?», отвечаем: «Да, у меня есть торговая система». То есть целью нашего повествования в данный момент является не сам процесс создания системы, а процесс ее эксплуатации. Тем не менее основные принципы ее работы, на чем именно она основана, чем она важна для трейдера мы рассмотрим.

Надо бы конечно, как пишут в книгах, начать с названия, что, почему, зачем, откуда взялось? Затем расписать, разрисовать и раскрасить саму ТС, оформить веселыми картинками, всеми цветами радуги. Попутно вспомнить «где сидит фазан». Распишем и разрисуем. Просто это все таки блог, а не учебник и не инструкция ...

О любви к инструкциям, техописаниям и прочей "ненормативной лексике". А также о матчасти, то есть о сабже.

«О воин, службою живущий! Читай устав на сон грядущий. А утром ото сна восстав. Учи усиленно устав!»

Именно так говорил мой армейский старшина. Вообще он был БААААЛЬШОЙ шутник. Среди его шуток были к примеру такие: «Сапоги надо чистить с вечера, чтобы утром надевать их на свежую голову». Или вот: «Копать будем от этого столба и до утра». Но самой любимой шуткой старшины была такая. Среди ночи раздавался его зычный голос: «Батарея, 45 секунд подъем! Форма одежды полная!» Почему 45 секунд? Именно столько времени горит ночью в полной темноте спичка. Откуда она взялась эта спичка? А старшина ее зажег. А если ты не успел за 45 секунд? А для этого у него была припасена та самая шутка, где «от столба и до утра».

В дальнейшем тоже частенько приходилось сталкиваться с различными инструкциями и их толкованием. Например, вот такая. «Открутить 32 болта по периметру крышки. Снять крышку. Провести операции в соответствии с Технологической картой №25. Установить крышку. Закрутить 32 болта по периметру крышки. Опломбировать крышку...» А дальше, внимание! «...Предварительно сняв из-под крышки заглушку №17»  

Ну Вы понимаете? :)

Возвращаясь к сабжу, отметим следующее. Прошедшая неделя прошла для меня как в том анекдоте, где героя сначала ошарашили, а потом озадачили. Так как анекдот пронизан «ненормативной лексикой» приводить его мы не будем.

Раньше, во времена «доисторического материализма», я конечно стал бы нервничать, дергаться, тыкать куда попало. И все вокруг бы искрило, замыкало и взрывалось. А теперь? Ну теперь то совсем другое дело, у меня на вооружении есть железное правило Глеба Жеглова, которое необходимо применять в таких случаях, а именно: «Руками ничего не трогать!»

Посему, руководствуясь правилом Глеба Жеглова, а также помня о наставлениях моего армейского старшины, я не стал ничего трогать, а взял в руки Инструкцию и начал вникать в написанное своей же собственной рукой. Зачитался!

О чем же поведала инструкция? Прежде всего о том, что данная ТС основана на прорыве диапазона  (торгового, ценового, далее везде). А если быть точнее, то на прорыве уровня. Какого именно уровня? Уровня четырех недель (D1), уровня входа (H4), уровня пробоя (H1). Акцентируем внимание на единственном числе, а именно - уровня, а не уровней. Что я хочу этим сказать? Этим я хочу сказать, что не занимаюсь прогнозированием ни в каком виде. То есть читателю не следует ожидать в моем блоге НИКАКИХ аналитЕГтических измышлений типа: "Если пойдет туда, то дойдет дотуда, а если туда, то не вернется ваще никогда". Я всегда (!) буду указывать только ОДНО направление, то есть или ВВЕРХ или ВНИЗ. Пойдет именно туда рынок или не пойдет я не знаю, впрочем как и никто не знает. Но одно я знаю точно: если рынок пойдет именно туда, то и я пойду вместе с ним. А если пробой окажется ложным и рынок развернется, то на этот случай у нас припасена одна хреновина, которая называется... Так рано еще о хреновине. Пока об уровнях.

Кстати, откуда вообще взялись эти уровни. Кто их придумал и почему именно они? Не я, клянусь двойной вершиной! Это все Джон Мерфи.

• Закрывайте короткие позиции и открывайте длинные, когда цены превышают максимумы последних полных четырех календарных недель
• Ликвидируйте длинные и открывайте короткие, как только цены снизятся ниже минимума последних полных четырех календарных недель.

Я только немного подмарафетил это определение и распространил его на другие тайм-фреймы.

«Уровень 4-х недель» – уровень цен на D1, сформированный из экстремумов последних полных 4-х календарных недель (пунктирная линия синего цвета, оттененная утолщенной линией).

«Уровень входа» – уровень цен на Н4, сформированный из экстремумов последних пяти торговых дней (пунктирная линия синего цвета, оттененная утолщенной линией).

«Уровень пробоя» – уровень цен на Н1, сформированный из экстремумов последних двадцати четырех часов (пунктирная линия синего цвета, оттененная утолщенной линией).

Как все просто и понятно. Увидел на Н1 сформировавшийся уровень пробоя, ставь ордер выше/ниже, входи в рынок и подвигай ведерко к монитору! Зачем ведерко? А чтобы туда золотые монетки посыпались. Если бы. Наличие уровня (любого!) не говорит о том, что цена его пробьет. И даже если пробьет, то не факт, что она закрепится за ним и даст возможность трейдеру зафиксировать профит. Почему? Потому что на рынке не только покупатели, но и продавцы (ну или наоборот), потому что стоят не только стоп-ордера, но лимитные тоже стоят, потому что все знают, что надо покупать дешево, а продавать дорого. А в данном конкретном случае предлагается наоборот покупать дорого, а продавать дешево. И так далее и тому подобное. И трейдер, войдя в рынок, должен быть готов при необходимости покинуть поле боя как минимум "сохранив лицо", то есть с минимальными потерями. И для этого он должен уметь точно идентифицировать "достаточность тренда" и "истинность прорыва". Как именно? Разберемся позднее.

Правило 3-х свечей:

• 1-я свеча обязательно должна закрыться выше/ниже уровня входа (уровня пробоя).
• 2-я и 3-я свечи должны подтвердить трендовость сделки (при покупке 1,2,3 свечи – бычьи, при продаже – медвежьи).
• Цены не должны возвратиться к уровню входа/уровню пробоя (по крайней мере пересечь его ценой закрытия).
• При несоблюдении данных важных моментов позиция немедленно закрывается.

«Минометный старт».

Ну и вершина :D трейдерской мысли - минометный старт. Термин "минометый старт" сам по себе не нов. Тем кто знаком с ракетной техникой он известен достаточно давно. Ракета в момент старта выбрасывается из контейнера пороховым аккумулятором давления и только после этого уже на высоте порядка 50 м включаются маршевые двигатели. Нечто подобное периодически можно наблюдать и на рынке в момент прорыва ценового диапазона. Конечно такое случается нечасто, но именно сама возможность поймать столь эффективное движение в самом его начале с завидным постоянством пополняет ряды трейдеров, мечтающих поймать этот прорыв и получить быструю и значительную прибыль.

Несомненно заранее абсолютно невозможно предугадать станет ли данный конкретный прорыв истинным или окажется ложным, вернутся ли цены к уровню входа и если да то в какой момент, удастся ли трейдеру войти в рынок именно в момент «минометного старта». Но возможный результат стоит того. «Минометный старт» и в случае с ракетной техникой и в случае с финансовыми рынками очень непродолжителен по времени. Для рынка это всего порядка 6-8 свечей. Всего 6-8 свечей, но зато каких! Именно «минометный старт» во всей красе показывает все прелести и возможности торговли на прорывах. Во-первых, «старт» осуществляется сразу и правило трех свечей реализуется в классическом виде. Во-вторых, возврата цен к уровню входа не происходит. Рынок подобно ракете прямо таки улетает от уровня входа, а как известно ракета очень редко падает на место своего старта. Только в случае если старт в результате окажется неудачным. В-третьих, «минометный старт» оказывает трейдеру сильную психологическую поддержку. Но как и повсеместно на рынке трейдера ожидают подводные камни. И в первую очередь это те самые 6-8 свечей, максимум и крайне редко десять. Не более того. Потому как все может измениться в одночасье.

А вот так стартует РК «Тополь». Красота «неописуенная»! Если не сказать больше.

19.01.2017

Пришло письмо от ТСТ с важной информацией. Написано вроде по русски, но как говорится "с акцентом". Это не единственный случай. Вроде как человек говорит и пишет по русски, но чувствуется, что это не его родной язык. У меня такие моменты при общении с компанией уже были, так что мне не привыкать. По возможности напишу об этом.

Итак письмо из почтовой рассылки.



Тем не менее, суть ясна. 20 января заканчивается торговля февральской нефти и необходимо перейти на мартовские контракты. Иначе... Иначе можно заиметь проблемы. В общем не мудрствуя лукаво проводим необходимые манипуляции на торговой платформе и переходим на контракт CLH17.


Текущий результат после 03-й недели.

Трендиана. 03-я неделя.

Завершилась третья неделя работы в новом году. Она была крайне неоднозначной. Рынок пока не может определиться в каком направлении продолжить движение. В результате нефть WTI болтается в диапазоне $50.00 bbl - $55.00 bbl и имеет равные шансы пойти как вверх, так и вниз. В течение  недели постоянно ощущалось влияние американского фактора (выходной в понедельник, инаугурация Трампа в пятницу). Так что приходилось на полную включать «пуганую ворону». Торговля велась синхронно – на комбе и на ПАММ. В принципе торговые платформы Т4 и МТ4 позволяют достаточно эффективно проводить операции. Причем именно в таком порядке: сначала срабатывает заранее выставленный ордер на Т4 (ТСТ), а потом с рынка открывается соответствующая позиция на МТ4 (ПАММ). Почему нельзя выставить отложенный ордер на МТ4? Причин несколько, вот основные. Торговля на ПАММ ведется на инструменте, который я называю «эрзац нефть» (больше нигде его пока не встреча). Это вроде как торговля на споте. Торговля в ТСТ идет практически тик в тик с торговлей на СМЕ. Соответственно на СМЕ идет котировка Last и берется комиссия. На «эрзац нефти»: на графике тоже вроде котировка Last (которая кстати отличается от СМЕ в зависимости от времени действия контракта, причем ко времени его окончания на серьезные величины), но присутствует спред, доходящий и до 7 тиков. Соответственно, продаем биды, покупаем оффера. И если выставленный ордер на Т4 сработает тик в тик, то отложенник на МТ4 срабатывает с учетом спреда. В результате позиция на ПАММ может открыться, а до ордера на Т4 цена может и не дойти.

Доход за неделю небольшой, но с учетом особенностей недели и входом с короткими стопами, считаю, что определенный прогресс имеется. Календарное время комба истекает 29 января. Закрыто 8 торговых дней. Соответственно осталось 2 торговых дня, в ходе которых необходимо довести прибыль до таргета. Задача непростая, но вполне выполнимая. Главное следовать Правилам своей ТС, с соблюдением ММ и РМ.

Ниже представляем результаты работы за неделю на ПАММ и на комбе.

Врезка. TC «T_DAY_®» 

Несколько слов об индикаторах.

Для анализа складывающейся ситуации на рынках и принятия решения на открытие позиции применяется программа технического анализа Метасток. Не Омега, не Амиброкер и уж тем более не Ниндзя, а Метасток. Почему? Так сложилось и для того чтобы выяснить почему именно так а не по другому нужно открывать отдельную ветку. Выскажемся в том смысле, что Метасток позволяет трейдеру уверенно чувствовать себя в любой ситуации, как при проведении анализа, так и при открытии и закрытии позиции. Тем не менее главным в связке «трейдер-торговая система» является все таки трейдер.

Поэтому всем кто хочет разобраться как работают «шарики-ролики» данной ТС нужно сначала разобраться что такое Метасток и как с ним бороться. :) Думаю что с этим проблем возникнуть не должно. Так что следующие несколько постов посвятим индикаторам.

Как говорилось выше, работа данной ТС основана на пробое диапазонов. Торговых, ценовых, диапазонов волатильности (нужное подчеркнуть :)) Цены то выходят за их пределы, то возвращаются назад, говоря при определенных условиях о начале и завершении тренда. Все это происходит в совокупности с уровнем 4-х недель, уровнем входа и уровнем пробоя. Не будем цитировать первоисточники по этому поводу, а просто приведем формулы вышеупомянутых каналов для Метастока и соответствующие картинки.

"Уровень четырех недель. "

HHV(H,20);
LLV(L,20);

"Уровень входа. "

HHV(H,30);
LLV(L,30);

"Уровень пробоя. "

HHV(H,24);
LLV(L,24);

Картинки для этих индикаторов изображены выше. Отметим что данные уровни представляют собой границы ценового ну или торгового диапазона. Другие индикаторы представим в «полной боевой раскраске», со сцылками, картинками и разрисовками.

Применяемые здесь индикаторы не разрабатывались в секретных лабораториях ЦРУ, Пентагона, МI-6 или Моссад. Взяты они так сказать из «открытой печати», а проще говоря на форумах, в блогах, рассылках и пр. Ну может быть где то какой то индикатор самую малость был доработан. На манер какого нибудь коллекционера, который нет-нет да и возьмет какой нибудь любимый экземпляр из своей коллекции, осмотрим его со всех сторон, нежно на его подышит, протрет фланелью и положит на место. :)

Основной источник  http://trader-online.tk/ Чудненький сайт. Кстати, ничего что на английском? Да и на польском тоже. Ну дык мы пскапские, мы прорвемся. С помощью Гугла и такой то матери можно многое чего наваять. Было бы желание.

«Канал волатильности Volatility Channel».

«Канал Кельтнера».

«Канал Keltner Bands – ATR».

«ADX плюс TAI».

Сладкая парочка. :) Очень интересны именно при рассмотрении в паре. Оба растут? Оба падают? Один растет, другой падает? «Есть мнение» :), когда ADX растет, все другие индикаторы пусть хоть ромашки рисуют. В принципе так оно и есть. Но когда TAI «ныряет» под ADX, происходит торможение тренда (движения) и соответственно рост (снижение) цены приостанавливается. А вот когда они оба стремительно растут, причем визуально TAI растет быстрее ADX, тогда «мама не горюй».

Ну ADX он и в Африке ADX, а TAI «нарисуем»

«Hybrid Indicator».

Честно говоря не пытался вникнуть в суть самых-самых распространенных индикаторов, таких как стохастик и особенно RSI. Вот как то не вдохновили они меня с самого начала. Но повстречал чудненький индикатор Hybrid Indicator и все встало на место. После роста выше 70 (падения ниже 30) поступает команда «товсь!». Выше 80 (ниже 20) – «жизнь удалась!». Ниже 70 (выше 30) – «хватай мешки, вокзал отходит!» Как то так.

Ну еще Ichimoku, Parabolic, мувинги. Но без фанатизма. Просто для полноты картины. Ну типа, у всех же есть, и у меня тоже должно быть. В своей совокупности они помогают более точно определить состояние рынка (тренд или коридор) на данном конкретном тайм фрейме. Мувинги кроме использования в стандартном виде применяются еще в одном индикаторе.

«Индикатор Moving Average Triple Ribbon».

Mov(C,75,E);
Mov(C,80,E);
Mov(C,85,E);
Mov(C,90,E);
Mov(C,95,E);
Mov(C,100,E);

Mov(C,30,E);
Mov(C,35,E);
Mov(C,40,E);
Mov(C,45,E);
Mov(C,50,E);
Mov(C,55,E);

Mov(C,3,E);
Mov(C,5,E);
Mov(C,8,E);
Mov(C,10,E);
Mov(C,12,E);
Mov(C,15,E);

Кстати, этот индикатор при желании можно построить и в МТ4. Картинка получается изумительная.

«Индикатор MESA Sine Wave»

 Об этом индикаторе следует сказать отдельно и в принципе с него надо было начать. В его основу заложена концепция цикличности ценовых процессов: индикатор реагирует на ее нарушения. Индикатор встроен в Метасток.

Ну что, с индикаторами вроде бы разобрались. Много их или мало, помогают они трейдеру работать или мешают, а почему именно эти, а не какие нибудь другие? Это как говорится "вопрос исследовательский". Кто то применяет индикаторы, кто то нет. Кто то работает на новостях, а кто то просто смотрит на время их выхода. Для кого то лучший индикатор - цена. А кто то вообще на чуйке делает бапки. :) Так что к любым рекомендациям и пожеланиям следует относиться критически или по крайней мере сдержанно.


03.02.2017

serg kras (он же Hunter01) предлагает взглянуть на индикатор, аналогичный Moving Average Triple Ribbon:


Как-то случайно наткнулся в инете на оригинальную методику, основанную на мувингах.
Казалось бы, что тут нового можно изобрести? Основной параметр большинства мувингов это период ( у адаптивных машек часто период в явном виде не присутствует). Есть наиболее часто употребляемые значения периодов типа 14,50,100, 200 т т.д. Нашелся один трейдер, который решил проблему выбора периода довольно оригинальным способом: он вывел на график цены все машки (только по средним ценам и метод SMA) с периодами от 10 до 1000! Фамилия этого чела Ким а метод свой он назвал Тенденциальная планиметрия. Кто заинтересуется - погуглите название методы, и всё поймёте.
Вот как это выглядит:

Здесь 100 МА, диапазон 10-2000, шаг в среднем 10.
Фишка заключается в том, что зоны сгущения т.н. "жгуты" часто являются сильными зонами поддержки-сопротиивления.
На сайте MQL4 нашёлся умелец написавший скрипт, позволяющий создавать шаблоны с любым количеством машек и и любой цветовой гаммы.
Тот же график, но в цвете.

По своей гнусной привычке переделывать и ломать всё что попадётся под руку, переделал стандартный шаблон - вот что получилось:

В этом варианте диапазон периодов 10-50 представлен 50 мувингами, что создаёт практически сплошную заливку.

Как с этим цветовым кошмаром работать понятно из скрина - так же как и с одиночными МА, только вместо них теперь цветовые зоны.
Если вместо стандартной SMA по средним ценам - использовать в шаблоне её антипод, так называемую среднюю Юрика (JMA), то получается совсем уж экзотическое творение:

06.02.2017

Разговор с инвестором.

О непонимании и непонятках последних недель или почему «нельзя впихнуть невпихуемое».

1. Непонятка первая. Состояние рынка нефти.

Нефть в пятницу подросла, так как участники рынка сохраняют надежду, что избыточное предложение на рынке сократится в результате снижения добычи в странах ОПЕК и вне ОПЕК (ОПЕК+11). Однако после выхода данных по рынку труда в США позиции были утрачены.

Ралли по нефти, которое продолжалось практически непрерывно весь 2016 год, застопорилось на фоне того, что сокращение объемов добычи участниками нефтяной коалиции нивелируется ростом добычи и запасов в США. В компании Ritterbusch & Associates отмечают, что эти две противоборствующие силы удерживают цены на нефть в диапазоне.

По мнению экспертов ОПЕК сдержала свое обещание и на 80% сократила запланированные объемы. Соглашение по ограничению добычи вступило в силу с января текущего года, имея целью снижение глобального избыточного предложения. Страны вне ОПЕК, в первую очередь Россия, также сообщают о сокращении производства нефти. Это укрепляет надежды участников и наблюдателей рынка, что стороны соблюдают достигнутые договоренности о суммарном снижении добычи на 1.8 млн. баррелей в сутки, что соответствует 2% дневного объема глобального производства.

Данные по объему добычи ОПЕК будут опубликованы в середине февраля. Заседание картеля, в ходе которого будет обсуждаться эффективность соглашения, запланировано на июнь. При необходимости действие соглашения может быть пролонгировано еще на несколько месяцев.

Тем не менее, весь этот позитив сводится на нет увеличением производства в США, где по данным Министерства энергетики на прошлой неделе отмечен значительный рост запасов нефти и бензина. Кроме того, другие нефтедобывающие страны по всей видимости захотят в целях защиты своей доли в рынке также нарастить объемы добычи.

Ко всему, участники рынка внимательно следят за политикой, проводимой президентом США Дональдом Трампом, в первую очередь в энергетической сфере и в отношении Ирана. В частности администрация США осудила проведение Ираном испытания баллистической ракеты, что в конечном итоге может привести к ужесточению риторики и введению санкций против Ирана, включая ограничения по торговле нефтью.

Такие действия всех заинтересованных сторон, начиная с декабря месяца, заставляют участников рынка нервничать и постоянно менять направление торговли. После того, как на рынке появляется очередная информация об успешном сокращении объемов добычи в странах ОПЕК+11, буквально во второй половине дня, сообщается о героических достижениях сланцевиков в США, росте запасов, увеличении экспорта, отправке иранских танкеров в Европу и в Азию, и рынок разворачивается в противоположном направлении.

В результате нефть застряла в диапазоне, которого не наблюдалось уже давно. И скорее всего, до выхода официальных данных ОПЕК за февраль серьезного прорыва не произойдет.

Порция «веселых картинок».

Моя ТС является трендследящей и пытаться применить ее в диапазоне есть тоже самое, что пытаться «впихнуть невпихуемое». Если не понимать происходящего или потерять контроль на собой, следует ожидать попытки «жахнуть» или «ломать карту». Лучше всего в таком случае не делать ничего. И как долго? Поэтому предпринимаются попытки входа в рынок в соответствии с ТС с минимальными рисками. Но в такой обстановке сплошь и рядом – ложные пробои. Если на тренде, как это было в 2016 году, можно было пересиживать просадки, полагаясь на фундаментальный фон, и в результате выходить в профит, в сегодняшней ситуации, в коридоре, на противоречивом фундаментальном фоне, это не только бесполезно, но и вредно. Так что пуганая ворона на сегодня – единственное верное поведение на рынке.

 2. Непонятка вторая.

Новые торговые инструменты. Объем лота, минимальный лот, цена тика. Произвольная трактовка понятий «что такое лот», не только здесь но и на других ресурсах. Что с самого начала вводит трейдера в заблуждение (ожидание что лот - это настоящий биржевой лот в 1000 баррелей и неготовность работать с такими рисками при небольшом депо. А оказывается что это 100 баррелей, но все равно это называется 1 лот, а не 0.1 лота. И это совсем другая песня.) Все это (прекращение котирования одного инструмента и начало котирования другого, искривленного) делается без предупреждения. То есть одна «эрзац нефть» (XTI) меняется на другую «эрзац нефть» (USOIL) без описания условий. Что в этом случае делает непонимающий управ? Он «пилюет» на все это или все таки снижает риски, ставит короткие стопы? Жахает, ломает карту или все таки осторожно тыкает «пуганой вороной»?

Конечно можно было совсем не торговать. А сколько времени, кто может это определить? И любой инвестор имеет право в таком случае сказать: «А вот если бы я на эту неделю положил свои 100500 баксов на депозит в швейцарский банк...»

Инвестор и управ находятся в одной лодке. Управ выставляет оферту, инвестор с ней СОГЛАШАЕТСЯ! ТП – 1 неделя. Управ может хоть что то планировать? Ведь каждый РО до половины депо выводится без объяснения причин. И управ не знает, вернутся ли деньги в воскресенье. Те кто работал со мной весь прошлый год подняли свои счета (суммарно) на 378%. Те кто прыгал взад-вперед, скорее всего, делали это несвоевременно. Работал известный принцип «хватай мешки, вокзал отходит». А это в большинстве случаев неверный выбор.

Никто никого не заставляет и никто никому ноги переставлять не будет. Условия для работы на ПАММ вполне приемлемые для всех сторон. Еще раз повторюсь, жахать не буду. Работаю пуганой вороной. Риски снижаю в соответствии с размером депо (смотрим в понедельник). Не могу сказать, что мне совсем уж все равно, что инвесторы выводят средства. Но свои результаты оцениваю в тиках.

3. Резюме.

Я ПЕРЕЖИЛ: Застой 70-х, Перестройку 80-х, Лихие 90-е, Кризис 1998, Проблему 2000, Эпидемию коровьего бешенства, Птичий грипп, Свиной грипп, Кризис 2009, Лето 2010, Провал Броко 2012, Обвал Пантеон-Финанс 2015 ... Диапазон на рынке нефти? Пережили голод, переживем и изобилие